問題詳情

6.假設 C 為歐式買權，P 為歐式賣權，K 為選擇權履約價，S 為標的股價，T 為選擇權存續時間，則下列何者為：買權賣權平價理論(put-call parity)公式？
(A) P +K exp(-rT)=S+ C
(B) C+K exp(-rT)=S+P
(C) S +K exp(-rT)= C +P
(D) C+S exp(-rT)=K+P

參考答案

答案：B
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)