問題詳情

11.假設以下有兩種資產：B為債券，S為股票，其期望報酬率分別為10%與17%；其標準差分別為12%與25%，二者間的相關係數ρ為0.5。請計算風險最小的投資組合期望報酬率為何？
(A)9.91%
(B)10%
(C)12.5%
(D)17%

參考答案

答案：A
難度：困難0.377358
統計：A(20),B(12),C(9),D(2),E(0)