問題詳情

13. 股票 S 的 Beta 值為 1.5，臺指日波動率為 3％，則市值 5,000,000 元的股票 S，10 天 95％的風險值(VaR)為何？ (提示： √10 = 3.16)
(A)9,808,700 元
(B)9,090,700 元
(C)1,000,700 元
(D)1,169,595 元

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)