問題詳情

28、 假設有以下四檔股票構成一投資組合 P，相關資料如下： 

已知市場報酬率為 10％，市場報酬率標準差為 5％，投資組合 P 與 W 股票的共變異數為 0.002，投資組合 P 與市場的相關係數為 0.8，請問投資組合 P 的 Beta？投資組合 P 與 W 股票的相關係數？
(A)1.25；0.66
(B)1.25；0.76
(C)1.05；0.66
(D)1.05；0.76

參考答案

答案：D
難度：非常困難0
統計：A(1),B(1),C(0),D(0),E(0)