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13.通常用什麼數學公式可以得到一個投資組合價值變動時不同的希臘字母(Greek Letters)風險:(A)Taylor Series Expansion (B)Topology(C)Measure
問題詳情
13.通常用什麼數學公式可以得到一個投資組合價值變動時不同的希臘字母(Greek Letters)風險:
(A)Taylor Series Expansion
(B)Topology
(C)Measure
(D)Jensen’s Inequality
參考答案
答案:A
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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19.VaR 的絕對值通常會比 Expected Shortfall 的絕對值來得:(A)大 (B)小(C)幾乎一樣 (D)不一定
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2. 流動性風險通常可區分為哪兩類?請分別簡單介紹其意義。
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29.以下何種商品亦常被採用作為融資工具?(A)CDS (B)TRS(C)IRS (D)Index Futures
20.從事壓力測試時一般比較不會花太多心力在:(A)評估事件發生的嚴重性 (B)可能重要事件與情境的選定(C)精算事件發生的機率 (D)過去歷史上的重大事件
14.應用避險或是無風險套利模式(例如:Black and Scholes)來決定金融工具價格,在評價準則中被視為是:(A)收益法 (B)市場法(C)成本法 (D)公式法
8. 將缺乏流動性的資產轉換為市場上流通的高流動性金融資產的過程稱之為:(A)標準化 (B)證券化(C)流通化 (D)套利
3. 請解釋 Risk of Ruin 與 Risk of Drawdown 之間的差異。
30.在 Collateralized Debt Obligations(CDO)的設計當中,Tranche 1 (Equity Trench)的違約率,通常為:(A)最低的 (B)無風險(C)最高的
21.當可以用以分析的數據甚少時,以下何種方法是可以考慮應用的?(A)OLS (B)Bootstrap(C)MLE (D)GARCH
15.所謂 Arrow Security 或 Pure Security,是指在未來某情境下價值為一,其他情境下的價值為:(A)零 (B)負值(C)隨機 (D)小於一
9. 假設物價水準固定不變,什麼情況下財政政策會比貨幣政策更有效力?(A)當投資的利率彈性愈大時(B)當投資對利率愈有彈性時(C)當貨幣需求對利率愈有彈性時(D)當貨幣需求對利率愈無彈性時
一、功率因數為 0.707 落後(lagging)的三相馬達自三相 220 V 電源汲取 20 kVA,試求將功率因數提升至 0.95 落後所需的併聯三相電容器額定 kVA,並求電容器加入前、後的線路
31.在評估作業風險的損失機率時,較常用的機率分配是:(A)Normal Distribution (B)t Distribution(C)Poisson Distribution (D)Log-No
22.大數據分析的幾個所謂 V 的特徵當中,除了 Volume, Velocity, Variety 以外,以下哪個 V 最常被提到?(A)Victory (B)Valuation(C)Validat
16.以下何者是台灣金融機構常應用的本地企業信用風險指標?(A)TCRI (B)PI(C)BFI (D)QDI
10.外商銀行在台灣分行的設立,依規定在申請前一年於全世界銀行資本額或資產排名須居幾名以內?(A)200 (B)400(C)500 (D)1,000
32.在計算一段期間的平均報酬率(或年化報酬率)時,合理的計算方式是應該使用:(A)中數 (B)算術平均數(C)幾何平均數 (D)調和平均數
23.在計算風險值時,將其現金流量用一組無息債券來表示,這種方法稱為:(A)Duration Convexity Analysis (B)Zero Coupon Analysis(C)Cash flo
17.某 n 期無息債券之存續期間(Duration)為:(A)1/n (B)n(C)n-1 (D)n 的平方根
11.中央銀行資產負債表的變動,哪一項使貨幣基數(Monetary Base)增加?(A)政府存款增加 (B)持有之政府公債減少(C)央行儲蓄券發行增加 (D)對金融機構放款增加
2. 下面哪一項計入本國 GDP 中?(A)在台灣的外勞所賺取的薪資 (B)走私商品的交易額(C)休閒活動的快樂 (D)股票的交易金額
4.圖為四個島嶼的輪廓圖。哪一個島嶼的綿羊放牧和乳牛飼養均極興盛,使畜牧業成為該島嶼的經濟主體? (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
24.近年來對信用評等發展的趨勢是希望逐漸走向:(A)投資人付費 (B)發行人付費(C)第三者付費 (D)信評兜售
3.為維持期貨交易及交割結算之正常運作,當結算會員不履行其結算交割義務時,期貨結算機構依期貨交易法第四十九條規定,結算保證金、交割結算基金及賠償準備金等各相關款項之支應順序為何?
12.朋友跟你借了 200 萬元,約定以分期付款方式分兩年償還,明年將支付 120 萬元,後年再支付 120萬元,你放款的殖利率(Yield to Maturity)約為:(A)10% (B)13%(
3. 如果簡單的自發性政府支出乘數為 5,那麼平衡預算(Balanced Budget)的乘數為:(A)0 (B)1(C)4 (D)5
33.所謂的 Kelly Criterion 主要是可應用在風險管理中的:(A)停損 (B)資金控管(C)信用風險評估 (D)作業風險評估