問題詳情

在計算投資組合的市場風險時，國際上許多大型金融機構建有內部評量模式，其中一種為風險變異數測量模式(RiskMetrics approach，亦稱為風險矩陣模式)。
【題組】10. 採用風險變異數測量模式時，下列敘述何者較為正確？
(A) 從現代投資組合觀念來看，若各類資產間存在正相關，則會有風險抵銷效果
(B) 各項資產收益之間的相關性會影響風險的相互抵銷效果
(C) 同樣的市值下，投資組合越分散其日收益風險越大
(D) 以上皆非

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)