問題詳情

題目一：假設利率r服從隨機過程：

，其中

為固定正數 ， 

 為韋納過程(Wiener process)，

 服從標準常態分配。如果目前的利率水準r=2.5%，k=0.8，

 =2%，

 =10%，請問：
【題組】（一）未來一個月，利率可望上升或下降？【7 分】

參考答案