48.某投資組合 P 包含 ab 二資產，投資權重分別為 Wa = 70%, Wb =30%，已知 σa= 0.2，σb= 0.16，ρab= -0.5 求該投資組合的變異數 Var(Rp)=？(A)

問題詳情

48.某投資組合 P 包含 ab 二資產，投資權重分別為 Wa = 70%, Wb =30%，已知 σa= 0.2，σb= 0.16，ρab= -0.5 求該投資組合的變異數 Var(Rp)=？
(A) 0.016412
(B) 0.015184
(C) 0.028624
(D) 0.018644

答案：B
難度：困難0.2
統計：A(1),B(2),C(2),D(3),E(0)