40. 在 CAPM 模式中，若已知甲股票的預期報酬率為 16.5%，甲股票的貝它（Beta）係數為 1.1，目前無風險利率為 5.5%，則市場風險溢酬為：(A)8% (B)9% (C)10% (D)

問題詳情

40. 在 CAPM 模式中，若已知甲股票的預期報酬率為 16.5%，甲股票的貝它（Beta）係數為 1.1，目前無風險利率為 5.5%，則市場風險溢酬為：
(A)8%
(B)9%
(C)10%
(D)11%

參考答案

答案：C
難度：非常困難0
統計：A(1),B(0),C(0),D(0),E(0) #
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用户評論

【Sheng Wei Chi】評論

預期報酬率=無風險利率+β(市場報酬率-無風險利率)16.5%=5.5%+1.1(X-5.5%)X=15.5風險溢酬=市場報酬率-無風險利率15.5%-5.5%=10%