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24. 某公司預計一年內買進一百萬桶杜拜原油,杜拜原油價格之年標準差為 10%,該公司選擇買進西德州中級原油期貨避險,西德州中級原油期貨價格之年標準差 15%,而杜拜原油價格與西德州中級原油期貨價格間
問題詳情
24. 某公司預計一年內買進一百萬桶杜拜原油,杜拜原油價格之年標準差為 10%,該公司選擇買進西德州中級原油期貨避險,西德州中級原油期貨價格之年標準差 15%,而杜拜原油價格與西德州中級原油期貨價格間的相關係數為 0.75,請問最小變異避險比例為多少?
(A) 0.62
(B)0.5
(C)0.48
(D)0.42
參考答案
答案:B
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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27. 信用卡債權證券化時,方便使用者(Convenience Users)增加使:(A)債權組合報酬率增加 (B)呆帳增加(C)本金回收增加 (D)財務收費增加
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28. 美國機構房貸轉付證券(Agency Pass Through)與十年期政府債券的利差反映:(A)信用風險 (B)流動性風險 (C)現金流量不穩定 (D)延遲償付本息
25. 甲公司向中信銀行買入一個 1 年期的利率交換(Interest Rate Swap),名目本金 100 萬美元,中信銀每半年支付 6 個月的 LIBOR 利率給甲公司,而甲公司每半年支付固定利
4. 關於無風險證券,名目利率由下列何者計算?(A)實際通貨膨脹率與預期通貨膨脹率(B)預期通貨膨脹率與預期報酬(C)市場報酬率與實質利率(D)實質利率與預期通貨膨脹率
21. 下列敘述何者正確?(A)免稅所得之永久性差異產生遞延所得稅資產 (B)可減除暫時性差異產生遞延所得稅負債(C)應課稅暫時性差異產生遞延所得稅負債 (D)虧損扣抵遞轉以後年度產生應課稅暫時性差異
2. 每口黃金期貨契約規模為 10 盎司,原始保證金與維持保證金分別為 2,000 美元和 1,500 美元。【題組】(1)若交易人以每盎司 1,000 美元之收盤價買入 1 口黃金期貨,請問未來黃金
29. 關於本金提前攤提的敘述,下列何者錯誤?甲.一般出現於有循環期的證券化結構;乙.本金提前攤提造成證券化過程提早結束;丙.主要是保護發行者;丁.本金提前攤提的機制可避免發行機構的信用等級遭到降等(
5. 假定到期日固定,利率上升使債券價格_______的比例,_______於利率下降使債券價格_______的比例。(A)增加;小;下降 (B)增加;大;下降 (C)下降;大;增加 (D)下降;小;
22. 農產品於收成點之衡量原則為何?(A)以生產成本衡量 (B)以生產成本與淨變現價值孰低衡量(C)以公允價值衡量 (D)以公允價值減出售成本衡量
【題組】(2)若交易人預計在一個月後購入 500 盎司黃金,黃金現貨與期貨價格變動之共變異數為 20%,黃金期貨價格變動之變異數為 5%。請問應買入或賣出多少口黃金期貨避險?(5 分)
6. 實質景氣循環理論(Real Business Cycle Theory)認為:(A)總合供給面的衝擊會影響自然產出(B)總合需求面的衝擊會影響自然產出(C)淨出口改變只是需求面的衝擊,會影響自然
18. 根據市場派之技術分析,下列何種頭肩形成時,為適合出售股票的時間點?(A)價格指數穿透左肩(Left Shoulder) (B)價格指數刺穿右肩(Right Shoulder)(C)價格指數穿透
19. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 12%、24%,報酬率標準差分別為 6%、18%,且兩股票的相關係數為-1,若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零,則兩股票的投資比重應為:(A)甲:75%,乙:
20. 根據技術分析,下列哪一項被視為情緒指標(Sentiment Indicator)?(A) 200 日均線 (B)短期利息 (C)經紀帳戶之貸方餘額 (D)相對強度
11.翰翰向上投擲一球,當時間為 t 秒時,球離地面的高度為 S 公尺,若關係式為 ,請問此球所能達到的最大高度為 (11) 公尺。
21. 根據資本資產定價模式(CAPM),已知市場投資組合報酬率為 18%,市場風險為 1.2,某特定股票的預期報酬率為 20%,則無風險利率為多少?(A) 2% (B) 6% (C) 8% (D)
【題組】14. 某位老師從《西遊記》找出「孫悟空、沙僧」做為「概略形象上最接近甲、乙兩型」的一組人物,並提供下列①、②、③、④引導同學深入探究。依據選項表上端的提問,哪個選項是最恰當的研判?① 孫悟空
26. 一年期美元存款和新臺幣存款的利率分別為 2.5%和 1.0%,當新臺幣兌美元即期匯率為 29.5 時,根據未拋補利率平價式(uncovered interest rate parit
22. 考量在單因子 APT(One-Factor APT)模式之情況下,已知某因子投資組合(Factor Portfolio)報酬之變異數為 0.08,該因子之完全多角化投資組合(Well-Dive
4. 英雄少年—民族足球隊向來以速度與團隊合作默契聞名,本次在 105 學年度國中足球聯賽取得分組第一進入八強,優異的戰績使得有多位國小球員利用假日到校加入民族足球隊的練習行列。某假日,對國小球員進行
【題組】(2)小美擬用實質 GDP 比較臺灣與美國的生活水準。若她得到下述資料:臺灣平均每人實質 GDP 為 90 萬新臺幣,而美國平均每人平均實質 GDP 為 4 萬 5 千美元;麥當勞大
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23. 老王正評估是否應投資 A 股票或 B 股票。已知 A 股票的預期報酬率為 10%,Beta 值為 1.2;B 股票的預期報酬率為 14%,Beta 值為 1.8。若預期市場投資組合的報酬率為
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