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29 投資標的如何進行比較?(A)投資標的報酬相同時,即風險愈小愈好(B)投資標的報酬相同時,即風險愈大愈好(C)投資標的報酬不相同時,即無法比較(D)投資標的報酬不相同時,即使用變異係數之平方根
問題詳情
29 投資標的如何進行比較?
(A)投資標的報酬相同時,即風險愈小愈好
(B)投資標的報酬相同時,即風險愈大愈好
(C)投資標的報酬不相同時,即無法比較
(D)投資標的報酬不相同時,即使用變異係數之平方根
參考答案
答案:A
難度:適中0.666667
統計:A(2),B(1),C(0),D(0),E(0)
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38 一般而言,當投資標的之報酬率越小時,投資人所必須承擔的風險會如何改變:(A)越大(B)越小(C)不一定(D)相同37ILP題庫10609
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20 投資於股票的報酬率等於:(A)1+(投資利得/投資金額)(B)股利所得/投資金額(C)1-(資本利得+股利所得)/投資金額(D)(資本利得+股利所得)/投資金額
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11 一般投資要考慮的三個要素,包括時間、報酬與:(A)成本(B)利潤(C)風險(D)景氣
39 將多種投資標的集合起來,避免風險過度集中於單一投資標的,以達風險分散之目的,是為:(A)投資學(B)投資組合(C)投資信託(D)避險基金
30 變異係數愈大表示單位暴露風險:(A)越大(B)越小(C)一樣(D)無法判斷
21 假設投資A股票3年的年報酬率分別為15%,18%以及-6%,則平均每年算術平均報酬率為:(A)9%(B)10%(C)15%(D)16.5%
40 投資組合的預期報酬為投資組合中之個別資產的:(A)預期報酬算術平均(B)預期報酬相乘(C)實現報酬加權平均(D)預期報酬加權平均
31 變異係數的定義是:(A)預期報酬率/標準差(B)標準差/預期報酬率(C)變異數/預期報酬率(D)相關係數/預期報酬率
41 假設A股票及B股票的報酬率分別為30%以及20%,報酬標準差為40%及30%,假設投資於A股票及B股票的權數分別為60%以及40%,求此投資組合的期望報酬率:(A)15%(B)30%(C)10%
42 甲股票報酬率期望值15%,標準差10%;乙股票報酬率期望值25%,標準差20%。甲、乙兩股票報酬率相關係數為0.74。簡先生分別買了100萬甲股票與100萬乙股票,則此投資組合期望報酬率為多少?
51 隨著投資的證券種類的增加,投資組合的平均風險會:(A)越來越高(B)起伏不定(C)越來越低(D)維持不變
8.( ) 如圖,I為△ABC的內心,∠CAI=35°,則∠ABC+∠ACB的度數為何? (A)125゜(B)120゜(C)115゜(D)110゜
52 以美國的股市來看,多證券投資組合的風險比起單證券投資組合的風險,平均來說:(A)要低的多(B)要高的多(C)差不多(D)很難講
61 下列何者為系統風險?(A)產品研發失敗(B)廠房失火(C)石油漲價(D)職員盜用公款
43 無風險資產的報酬率標準差為:(A)1(B)-1(C)0(D)2
71 貝他係數大於1的證券或投資組合,其投資報酬率的變動會與市場投資組合報酬率的變動,平均來說會:(A)同向,但幅度較小(B)同向,且幅度更大(C)反向,且幅度更大(D)反向,但幅度較小
53 以下何者風險可藉由多角化投資分散?(A)非市場風險(B)訴訟(C)罷工(D)以上皆是
62 下列敘述何者為錯誤?(A)系統性風險為不可分散風險(B)非系統性風險為可分散的風險(C)承擔系統性風險應該得到風險溢酬(D)承擔非系統性風險應該得到風險溢酬
44 假設A股票的報酬率為30%,報酬標準差40%,無風險債券的報酬率為6%。假設投資於A股票及無風險債券的權數各為50%,求此投資組合的期望報酬率的標準差:(A)40%(B)15%(C)20%(D)
6 兩支股票所形成的效率集合或效率前緣等於其:(A)可行集合(B)標準差最低之投資組合以上的可行集合(C)標準差最低之投資組合以下的可行集合(D)可行集合以外的區域
54 可以藉著風險分散的方法(或說,增加證券的種類)而被分散掉的風險,稱之為:(A)市場風險(B)系統性風險(C)公司獨特的風險(D)不可分散的風險
63 衡量風險時,需考慮到多方面的風險來源,如石油危機,世界大戰即屬於:(A)企業風險(B)財務風險(C)市場風險(D)流動性風險
45 個別股票之標準差通常高於市場投資組合的標準差,這是因為個別股票:(A)提供更高的報酬(B)個別股票受限於市場風險(C)無法分散風險(D)無獨一風險
2 根據資本資產定價模型(CAPM)的公式,證券的貝他係數等於:(A)證券的期望報酬率除以無風險利率(B)證券的期望報酬率除以市場投資組合的期望報酬(C)證券的期望報酬除以市場投資組合的風險溢酬(D)
7 當市場上有多種證券時:(A)可行集合跟市場上只有兩種證券時一樣,是條曲線(B)可行集合仍像兩資產的世界一樣容易勾勒出來(C)正如兩資產的世界,效率前緣上投資組合,其預期投資報酬率會比任何其他相等風
55 下列那些風險是屬於無法藉著風險分散的方法(或說,增加證券的種類)而被分散掉的風險:A.市場風險B.非系統風險C.公司獨特的風險D.系統性風險 (A)AB(B)BC(C)CD(D)AD
64 下列何者會增加投資人對該公司股票的必要報酬率?(A)公司決定購買更多的財產保險(B)公司決定投入高昂的研發成本開發新電腦晶片(C)公司經理人的經營效率很高(D)中央銀行決定調高利率