問題詳情

17.若南亞股票與市場報酬率之標準差分別為25%與20%，相關係數為0.9，請問南亞之 值為多少？
(A)0.9
(B)1.125
(C)1
(D)0.72

參考答案

答案：B
難度：適中0.533333
統計：A(2),B(24),C(5),D(6),E(0)

用户評論

【準分析師】評論

Beta = 共變異數／市場報酬率變異數共變異數 = 相關係數 * 標的標準差 * 市場報酬率標準差所求 = (0.9*0.25*0.2)／0.2*0.2 = 0.045／0.04 = 1.125

【Paul Sam Kong】評論

我來了，用0.9*（0.25/0.2）也ok