問題詳情

19.某股票指數年化報酬率的期望值及標準差分別為 18%及 20.76%，該股票指數目前 1,000 點。某投資人出售 200 單位該指數的價平買權，距到期日尚存一個月，該買權報價為 50 點，每點$100。不考慮時間價值下，試問投資人出售該買權至到期的 95%的風險值為何？(提示：

=3.46)
(A)$1,180,000
(B)$1,280,000
(C)$1,380,000
(D)$1,480,000

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)