問題詳情

※依下列匯率資訊，試回答第23至第24題。 考慮某跨國企業曝險於加幣與歐元，其相關資訊如下：

歐元與加幣的相關係數為0. 3。假設加幣與歐元的日變動率都為常態分配：Z0.95 = 1. 65; Z0.975 = 1. 96
【題組】23.試計算此兩種貨幣組合之標準差約為多少？
(A)1.000%
(B)l. 118%
(C)1.245%
(D) 1.374%

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)