問題詳情

13.當標的資產變動過大時，為了要正確衡量選擇權價值變動的風險，除了要考慮避險參數 Delta 之外，還必須考慮：
(A) Rho
(B) Theta
(C) Vgea
(D) Gamma

參考答案

答案：D
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(0),D(1),E(0)