問題詳情

14. 已知某股票投資組合之報酬率為 15%，無風險報酬率為 5%，該投資組合報酬之標準差為 30%，則Sharpe Measure 為多少？
(A)0.20
(B)0.35
(C)0.45
(D)0.33

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

用户評論

【JollyHugo】評論

Sharpe Measure夏普比率公式：＝[E(Rp)－Rf]/σpE(Rp)：投資組合預期報酬率Rf：無風險利率σp：投資組合的標準差(15%-5%)/30%=0.33