問題詳情
272假設 A 股票及 B 股票的報酬率分別為 30%以及 20%，報酬標準差分別為 40%及 30%，假設投資於 A 股票及 B 股票的權數分別為 60%以及 40%，兩支股票的相關係數為 O.8，求此投資組合的期望報酬率的標準差?
(A)38.07%
(B)36.10%
(C)34.36%
(D)31.99%
參考答案
答案：C
難度：適中0.411
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【金小妹】評論
√（0.6^*0.4^+0.4^*0.3^+2*0.8*0.6*0.4*0.4*0.3）=34.36％