問題詳情

20. 假設今天澳幣兌美元為$0.60/澳幣，美元的無風險年利率為 5%，且澳洲的無風險年利率為 5%。距離到期日為一年，執行價格為$0.59 之澳幣歐式買權市場價值為$0.02 (e5%=1.0513)。請問一年到期，執行價格為$0.59 的歐式賣權市場價值最接近下列何項？
(A)$0.0095
(B)$0.0105
(C)$0.0188
(D)$0.0388

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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