問題詳情
66.假設 A 銀行的利率敏感性資產(rate-sensitive assets)有 6,000 億元、利率敏感性負債(rate-sensitive liabilities)有 6,500 億元；B 銀行的利率敏感性資產有 4,000 億元、利率敏感性負債有 3,000 億元，則下列敘述何者正確？
(A) A 銀行利率敏感性正缺口 500 億元
(B) B 銀行利率敏感性負缺口 1,000 億元
(C)若利率上升，則 A 銀行淨值會減少、B 銀行淨值會增加
(D)利率變動，則 A 銀行淨值會增加、B 銀行之淨值不受影響
參考答案
答案：C
難度：非常簡單0.922
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【江】評論
利率敏感性缺口=利率敏感性資產-利率敏感...