問題詳情

35. 有關二項樹評價歐式選擇權價值，下列敘述何者錯誤？
(A)假設在無套利空間下進行評價
(B)二項樹切割之期數不會影響評價價值
(C)假設股價波動只有向上與向下兩方向
(D)可處理美式選擇權提前履約之問題

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)