問題詳情
假設某壽險公司的投資組合共 1,000 萬元，其中投資 A 證券 200 萬元，A 證券預期報酬率為 4%、報酬率標準差(σ A)為 20%，另外該壽險公司還投資了800 萬元的 B 證券，B 證券預期報酬率 5%、報酬率標準差(σ B)為 30%，A、B兩證券的相關係數(ρAB)為 0.5，
【題組】33. 請問該壽險公司之投資組合預期報酬率及報酬率標準差各為何？
(A) 預期報酬率=4.5%，標準差=26.2%
(B) 預期報酬率=4.8%，標準差=26.2%
(C) 預期報酬率=4.5%，標準差=28.4%
(D) 預期報酬率=4.8%，標準差=28.4%
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)