問題詳情

48.下圖中的

代表證券市場線(SML)，M 為市場投資組合，則下列敘述何者正確？


(A)投資組合 V 的貝他係數大於一
(B)

的斜率等於市場風險溢酬
(C)相對於其自身的系統性風險，投資組合 V 的預期報酬率是偏高的
(D)投資組合 V 的非系統性風險必定低於投資組合 M

參考答案

答案：A,B
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)