問題詳情

【題組】6. 承上題，上述的 delta-neutral 且 gamma 值較大的投資組合，具有何種特性？
(A)gamma 增加時，vega 增加
(B)gamma 增加時，vega 減少
(C)gamma 增加時，theta 增加
(D)gamma 增加時，theta 減少

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)