問題詳情

40.當選擇權隱含波動率為 25%、Vega 值為 3，請問其代表的涵義是？
(A)當標的價格上漲 25%時，該選擇權的價格約上漲 75
(B)當標的上漲 1 元，該選擇權的 Vega 值約略上漲 3
(C)當隱含波動率下跌至 24%時，該選擇權的 Vega 值約略上漲 3
(D)當隱含波動率下跌至 24%時，該選擇權的價值約略下跌 3

參考答案

答案：D
難度：非常困難0
統計：A(1),B(0),C(0),D(0),E(0)