問題詳情

21.某投資組合包含兩檔股票。股票甲的價值 $1,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為12% 及10%。股票乙的價值$2,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 15%及12%。股票甲與乙的相關係數為 0.8。試問該投資組合每月 95% 的風險值 (Value at Risk) 為何？(提示：

= 3.46,

= 0.1085)
(A)$105,000
(B)$110,000
(C)$115,000
(D)$120,000

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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【陳柏昌】評論