問題詳情
33. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 10 天 99%的風險值為何？( N(−1.65) = 0.05 , N(−1.96) = 0.025 , N(−2.33) = 0.01)
【題組】34. 承上題，此投資組合風險分散的效果為何？
(A)5,701
(B)6,788
(C)9,587
(D)無顯著效果
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
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