36.投資剩餘期間 2 年期貨契約，當現貨價格 50 元，市場風險利率 5%，無風險利率 3%情況下，請問利用期貨評價模式，該期貨價格應為下列何者？【exp(0.1)=1.10517；exp(0.0

問題詳情

36.投資剩餘期間 2 年期貨契約，當現貨價格 50 元，市場風險利率 5%，無風險利率 3%情況下，請問利用期貨
評價模式，該期貨價格應為下列何者？【exp(0.1)=1.10517；exp(0.06)=1.06184】
(A)55.26
(B)53.09
(C)45.24
(D)47.09

答案：B

統計：A:44,B:287,C:29,D:28,E:0

難度：簡單

【黃詩茜】評論

期貨價格=現貨×exp(無風險利率×時間)=50元×exp(3%×2年)=50元×exp(0.06)=50元×1.06184=53.092元