問題詳情

19. 下列何者適合尚未完全分散仍存有非系統風險投資組合績效之評估?
(A)夏普指標
(B)崔納指標
(C)詹森指標
(D)貝它係數

參考答案

答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

用户評論

【cindy7611256】評論

(1)夏普指數：每一單位的「總風險」(系統+非系統)，可獲得多少單位的風險溢酬。(2)崔納指數：每一單位的「系統風險」，可獲得多少單位的風險溢酬。(3)詹森指數：將投資組合平均報酬率-CAMP合理報酬率(共同基金常用的)　　　　　  =投資組合報酬率(實際報酬率)-【Rf+β(Rm-Rf)】(理論報酬率)(4)貝它指數=用來測「系統性風險」