問題詳情

假設投資組合中有A、B兩資產。假設兩資產的價格各為100元及30元。而此投資組合對兩資產 的delta值依次為1,200及20,000。假設兩資產每日波動度各為2%及1 %，而兩資產的相關係數為0.3。
【題組】

33.試問：此投資組合5天99%的風險值為何?


(A) 11,714
(B) 17,099
(C) 36,986
(D) 52,306

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)