問題詳情
四、張董持有Beta值為1之臺灣上市股票投資組合市值達$150,000,000，由於預估臺灣股市將下跌，但現階段出脫持股不敷成本，且未來股價指數仍有可能不跌反漲。為了避免短期間內股票市場可能下跌造成重大損失，張董利用賣出25口臺灣證券交易所發行量加權指數為交易標的之台指期貨（代號TX），進行避險。假設張董之股票投資組合價格走勢與現貨指數完全一致，目前指數期貨為15,050點，現貨指數為15,000點，基差為負50點。TX期貨合約每口價值每點為$200。
【題組】(一)請問張董賣出25口TX期貨後，其投資組合Beta值為多少？（6分）
參考答案
答案：B
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(1),C(0),D(0),E(0)