問題詳情

20. 大維先生持有 500 萬元台積電股票，台積電公司股價年波動率為 30%。請問大維先生此投資組合的 99%信心水準(α=2.326)下，3 年的風險值(Value-at-Risk)最接近下列何項？
(A)150.00 萬元
(B)259.81 萬元
(C)348.90 萬元
(D)604.31 萬元

參考答案

答案：D
難度：非常困難0
統計：A(1),B(0),C(2),D(0),E(0)