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10.5月1日時,MSCI臺指現貨指數為355.0,若SGX-DT MSCI臺指五月期貨指數為350.0,試問下列何者為正確描述?(A)正常市場 (B)逆向市場(C)持有成本(Carrying Cha
問題詳情
10.5月1日時,MSCI臺指現貨指數為355.0,若SGX-DT MSCI臺指五月期貨指數為350.0,試問下列何者為正確描述?
(A)正常市場
(B)逆向市場
(C)持有成本(Carrying Charge)市場
(D)基差為負值
參考答案
答案:B
難度:簡單0.723022
統計:A(30),B(201),C(11),D(18),E(0)
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基差=現貨價-期貨價
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7.NYMEX規定如何指派(Assign)期貨交割部位?(A)握有最久的多頭部位 (B)握有最久的空頭部位(C)隨機取樣 (D)依總多頭部位的一定比例
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11.黃豆油製造商之避險策略通常是:(A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆期貨,買黃豆油期貨(C)賣黃豆期貨,買黃豆油期貨 (D)賣黃豆期貨,賣黃豆油期貨
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45.關於意圖影響期貨交易價格之行為,下列何者包括在內?(A)自行或與他人共謀,連續提高、維持或壓低期貨現貨交易價格(B)直接影響期貨交易價格之操縱行為(C)自行或與他人共謀散布不實資訊(D)選項AB
40.有關期貨經紀商兼營期貨顧問事業財務方面之規定,下列敘述何者正確?(A)毋須指撥營運資金,但須繳存營業保證金(B)須指撥營運資金及繳存營業保證金(C)須指撥營運資金,毋須繳存營業保證金 (D)毋須
49.委任期貨商與期貨交易輔助人所簽訂之委任契約,對於期貨交易輔助人業務履行有故意或過失,其對期貨交易人或第三人所生之損害賠償責任,委任期貨商:(A)不負任何責任 (B)不得預先與期貨交易輔助人約定免
46.期貨商未經期貨交易人事前書面同意,且未依期貨交易所規則之規定,而成為該期貨交易人賣出委託之買方或該期貨交易人買進委託之賣方,稱為:(A)場外沖銷 (B)交叉交易 (C)擅為交易相對人 (D)配合
41.下列何者為正確?(A)期貨服務事業之設置標準及管理規則,由中央銀行定之(B)期貨信託事業之管理,僅適用信託及信託業管理之法律(C)期貨信託事業於募集期貨信託基金,可不提出公開說明書(D)期貨信託
29.客戶保證金區分為原始保證金及:(A)變動保證金 (B)維持保證金 (C)結算保證金 (D)避險保證金
50.下列何者為全國期貨商業同業公會聯合會之成員之一?(A)期貨商 (B)槓桿交易商 (C)期貨信託事業 (D)主管機關指定者
47.某甲委託地下期貨業者從事期貨交易,請問某甲的行為將面臨期貨交易法之何種罰責?(A)警告(B)處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰(C)處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百萬元以下罰金(D
30.期貨基金經理之英文簡稱為:(A)FCM (B)CTA (C)CPO (D)IB
39.多頭避險者在基差-7時進行避險,在基差1時結清部位,其避險損益為:(A)獲利8 (B)損失8(C)獲利6 (D)損失6
42.具有管理或經營國際期貨基金或證券投資信託基金業務經驗之基金管理機構,如欲擔任期貨信託事業之專業發起人者,該機構及其控制或從屬機構所管理以公開募集方式集資之基金資產總值至少應為多少?(A)新臺幣六
22.臺灣期貨交易所之臺幣黃金期貨之契約乘數為:(A)10台兩 (B)100台錢 (C)375公克 (D)選項ABC皆是
16.價差交易時,若認為兩相關產品價格差距會縮小,則應該如何操作獲利?(A)買入價格高者,並賣出價格低者 (B)買入價格高者,並買入價格低者(C)買入價格低者,並賣出價格高者 (D)賣出價格高者,並賣
31.觸價單在價位的執行上:(A)與限價單一樣(B)與停損單一樣(C)在下列價位有效執行:如果是買單在目前市價之下,如果是賣單在目前市價之上(D)在下列價位有效執行:如果是買單在目前市價之上,如果是賣
40.在正向市場中進行多頭避險(買進期貨避險),當期貨價格上漲使基差絕對值變大時,將會造成:(A)期貨部位的獲利小於現貨部位的損失(B)期貨部位的獲利大於現貨部位的損失(C)期貨部位的損失小於現貨部位
12.期貨的避險交易要能達到完全避險效果,必須建立避險部位時與平倉出場時的基差:(A)不變 (B)變大 (C)變小 (D)選項ABC皆非
一、火災之延燒受甚多因素影響?
17.認購權證之「發行者」相當於下列選擇權策略中那一種角色?(A)買進買權 (B)買進賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
32.小恩觀察目前可可期貨的多頭走勢,發現在高檔時價格上漲,未平倉量卻減少很多,表示:(A)既有多頭部位平倉(B)既有空頭部位平倉(C)可可走勢將反轉(D)選項ABC皆是
41.一股票投資組合的價值為1億元,假設當臺股期貨變動1%時,投資組合價值將會變動1.2%,若目前臺股期貨的價格為6,000,請問該投資組合避險時,須買賣多少口臺股期貨?(A)買進100口 (B)買進
13.下列何者,可規避持有浮動利率美元債券之利率風險?(A)公債期貨 (B)美元之遠期契約(C)歐洲美元期貨 (D)GNMA期貨
23.臺灣期貨交易所之臺灣50指數期貨契約之契約乘數為:(A)50元 (B)100元 (C)200元 (D)250元
18.價內選擇權的意義為何?(A)履約價值>0 (B)履約價值<0(C)(履約價值—權利金)>0 (D)(履約價值—權利金)<0
33.人工喊價(Open Outcry)市場,一開盤市價委託(MOO)所執行的價格為:(A)開盤時段(Opening Range)的價格(B)當天第一筆交易價格(C)視委託的時間而定(D)視場內經紀執
42.小恩上星期買進2口歐洲美元期貨,買進價格為98.56,若現在以97.47平倉,請問其損益為何?(A)獲利5,450 (B)獲利2,725(C)損失5,450 (D)損失2,725