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34.下列何種情況下,選擇權的Gamma風險最大?(A)深價內,距到期日尚久 (B)深價外,距到期日尚久(C)價平,很接近到期日(D)價平,距到期日尚久
問題詳情
34.下列何種情況下,選擇權的Gamma風險最大?
(A)深價內,距到期日尚久
(B)深價外,距到期日尚久
(C)價平,很接近到期日
(D)價平,距到期日尚久
參考答案
答案:C
難度:困難0.3
統計:A(4),B(3),C(6),D(2),E(0)
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