問題詳情

36.當以中期公債期貨與長期公債期貨一買一賣以規避殖利率曲線斜率改變之風險時，必須如何操作 才能將殖利率平行移動之風險排除？
(A)使二者之契約數相:等
(B)使二者McCaulay Duration相等
(C)使二者之Modified Duration相等
(D)使二者Dollar Duration相等

參考答案

答案：D
難度：非常困難0
統計：A(1),B(0),C(0),D(0),E(0)