問題詳情

2. 下列有關 Black-Scholes 公式的敘述何者為非？
(A)假設無風險利率是連續複利
(B)波動下降會降低買權的價格
(C)評價公式跟 Put-Call Parity 可以相互配合
(D)未來標的物的期望價格會影響目前買權的價格

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)