問題詳情

【題組】33. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.5。試問：此投資組合 5 天 99%的風險值為何？N(-1.65) = 0.05,N(-1.96) = 0.025,N(-2.33) = 0.01
(A)11,714
(B)17,099
(C)39,023
(D)52,306

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

用户評論

【用戶】Anderson Su

【年級】高一下

【評論內容】A=100x1200B=30x200002.33x√‾ 12000x2% +60000x1% +2x12000x60000x2%x1% x√‾5W1是a資產 要開平方 波動率也要開平方W2是b資產 要開平方  波動率也要開平方

【用戶】陳柏昌

【年級】國一上

【評論內容】投資組合波動之平方=A日波動平方+B日波動平方+2*A日波動*B日波動風險值=天數之根號*投資組合波動*查表機率更多投資相關問題，歡迎到FB搜尋[科學投機]來討論 謝謝

【用戶】陳柏昌

【年級】國一上

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