問題詳情

10. 兩個報酬獨立的 X、Y 資產，其期望報酬皆為 10%，且標準差皆為 20%，假設無風險利率為4%，請問下列何者投資組合可以產生最高的夏普指標？
(A)20%投資 X、80%投資 Y
(B)50%投資 X、50%投資 Y
(C)80%投資 X、20%投資 Y
(D)任何投資比重皆可

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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