問題詳情

【題組】32. 承第 31 題,經過買入(賣出)買權後,新的選擇權投資組合成為 Gamma 中立,但卻變成不是Delta 中立了。請問需再透過下列何種步驟,使投資組合可以達成同時 Delta 及 Gamma 中立?
(A)買入 1,000 單位標的股票
(B)賣出 1,000 單位標的股票
(C)買入 1,000 單位買權
(D)賣出 1,000 單位買權

參考答案

答案:A
難度:計算中-1
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