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4. 關於期貨市場動態價格穩定措施之運作方式,期交所對每一「新進委託」(不含期貨跨月價差衍生委託)將試算其可能成交價格,以下何者為非?(A)新進買進委託之可能成交價>即時價格區間上限→退單(B)新進賣
問題詳情
4. 關於期貨市場動態價格穩定措施之運作方式,期交所對每一「新進委託」(不含期貨跨月價差衍生委託)將試算其可能成交價格,以下何者為非?
(A)新進買進委託之可能成交價>即時價格區間上限→退單
(B)新進賣出委託之可能成交價<即時價格區間下限→退單
(C)若新進委託已通過檢核,進入委託簿,後續將不再檢核是否退單
(D)若交易人對已進入委託簿之委託進行改價,無須再檢核是否退單
參考答案
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5. 期貨市場動態價格穩定措施之即時價格區間上、下限分別為:即時價格區間上限=基準價+退單點數;即時價格區間下限=基準價-退單點數;關於股價指數期貨商品退單點數之計算,下列何者為非?(A)臺股期貨、小
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6. 關於期貨市場動態價格穩定措施之敘述,以下何者為非?(A)國內股價指數期貨及臺指選擇權的動態價格穩定措施適用於逐筆撮合時段與集合競價時段(B)股價指數期貨商品基準價計算方式之選取依序為:前一筆有效
資訊推薦
7. 下列關於壓力測試的敘述,何者有誤?(A)壓力測試是一種情境分析,模擬市場發生重大變化對部位價值的影響(B)完整的風險管理機制,除了提供風險值外,還須提供壓力測試(C)壓力測試是以一個數字來衡量正
8. 假設某信用等級為 CCC 等級的一年期零息債券的面額 100 元,債券價格為 80 元,假設債券違約的回收率(recovery rate)為 0,一年期無風險利率為 10%,試問:此債券價格隱含
8. 假設某信用等級為 CCC 等級的一年期零息債券的面額 100 元,債券價格為 80 元,假設債券違約的回收率(recovery rate)為 0,一年期無風險利率為 10%,試問:此債券價格隱含
11. 若某股票年化報酬率服從常態分配 (Normal Distribution),平均報酬率 20%,變異數 36%。假設該股票目前股價 100。若某投資人買入該標的股票的買權,執行價 100,剩餘
10. 假設目前臺股指數、金融指數與電子指數分別為 11200、1300 與 480,若某投資人保證金帳戶有 200 萬元,目前交易部位有 1 口臺股指數期貨、2 口金融指數期貨與 3 口電子指數期貨
12. 關於臺指賣權的特性,下列何者為非?(A)深價外賣權 Delta 值趨近於 -1 (B)深價外賣權 Gamma 值趨近於 0(C)時間價值可能為負 (D)深價外賣權 Vega 值趨近於 0
14. 關於選擇權波動度的敘述,下列何者錯誤?(A)測量波動度變化對選擇權價格影響的指標是 Vega(B)臺指選擇權的隱含波動度與臺指歷史波動度在選擇權到期時會收斂(C)當近月份價平買權與價平賣權的隱
13. 關於股票買權的特性,下列何者為非?(A)深價內買權的 Delta 值趨近於 1(B)深價外買權的 Gamma 值趨近於 0(C)若標的股票不發現金股利,買權時間價值可能為負(D)深價內買權的
2. 現行主管機關對於期貨商、期貨經理事業、期貨信託事業等期貨相關事業在設立及取得營業,須經主管機關之許可並發給許可證照,始得營業。係採下列何種原則?(A)放任自由設立 (B)準則主義 (C)許可主義
3. 期貨商之調整後淨資本額少於期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額之一定比例時,應即向主管機關申報,主管機關應限期令其改善,其比率達多少成數時應停止接單?(A)百分之四十;百分之六十 (B)百分
4. 期貨商除由他業兼營者另依有關法令規定外,已依證券交易法發行有價證券者,應依同法第四十一條規定,於每年稅後盈餘項下,提存百分之多少特別盈餘公積。但金額累積已達實收資本額者,得免繼續提存?(A)百分
5. 期貨信託契約係指由期貨信託事業為委託人,基金保管機構為受託人所簽訂,用以規範期貨信託事業、基金保管機構及受益人間權利義務之信託契約,有關期貨信託事業、期貨信託基金保管機構與基金受益人間之法律關係
6. 中華民國期貨業商業同業公會會員如有違反自律公約之規定,應經何種程序,為警告、處以新臺幣五萬元以上、三百萬元以下之違約金、停止其應享有之部分或全部權益責令會員對其負責人或受僱人予以警告,或暫停其執
7. 期貨商不得為期貨交易人進行非必要之交易,所定非必要之交易,由主管機關考量之因素認定之,下列何者非認定之因素?(A)佣金占期貨交易人權益之比例(B)當日沖銷之比例(C)期貨交易人帳戶之款項是否足以
8. 對於期貨商於主管機關指定之機構開設之客戶保證金專戶,其所存放期貨交易人之交易保證金或權利金,下列敘述何者正確?(A)交易保證金或權利金若無約定歸期貨交易人所有(B)期貨商之債權人,得對客戶保證金
9. 接受特定人委任,對委任人之委託資產,就有關期貨交易、期貨相關現貨商品或其他經主管機關核准項目之交易或投資為分析、判斷,並基於該分析、判斷,為委任人執行交易或投資之業務。屬於下列那個事業之業務?(
10. 擅自經營期貨經紀商、期貨顧問事業、期貨經理事業、期貨交易所或期貨交易所業務未經主管機關許可者。其法律責任之敘述下列何者正確?(A)可處七年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金(B)可處新
12. 向不特定人或符合主管機關所定資格條件之人募集期貨信託基金發行受益憑證,並運用信託基金從事交易或投資。屬於下列那個事業之業務?(A)期貨商 (B)期貨顧問事業 (C)期貨經理事業 (D)期貨信託
11. 期貨顧問事業之負責人或受雇人,有違反期貨交易法或依其所發布之命令者,主管機關得視情節輕重命令解除其職務,受解除職務處分未滿幾年者,不得充任期貨業之發起人、董事、監察人、經理人或從業人員?(A)
15. 期貨經理事業得接受共同委任從事全權委託期貨交易,共同委任應由期貨經理事業與全體共同委任人簽訂期貨交易全權委任契約,共同委任人為法人時,應以具公司法第六章之一所定關係企業之關係者為限,且不得同時
13. 期貨經理事業運用全權委託交易資金從事交易範圍,其所持有以我國證券、證券組合或股價指數為標的之期貨契約、選擇權契約與期貨選擇權契約未平倉部位所需原始保證金金額,加計從事選擇權契約交易所支付之權利
16. 期貨經理事業應於辦理公司登記後,向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金新臺幣多少元?(A)1,500 萬 (B)2,000 萬 (C)2,500 萬 (D)5,000 萬元
14. 期貨經理事業運用全權委託交易資金從事期貨交易屬於提供量身訂作之服務,應有較高之品質與水準,因此法令要求期貨經理事業,至少應每月定期編製委任人交易紀錄及現況報告書送達委任人。委任人委託交易資產之
17. 受任人因運用全權委託交易資產從事期貨交易或期貨相關現貨商品投資而由期貨經紀商、證券經紀商或其他交易對象處退還之手續費,除另有約定外應歸屬於何人?(A)委任人 (B)期貨商 (C)期貨經理事業
18. 因全權委託期貨交易所持有國內發行公司股票之出席股東會、行使表決權,由何人行使之?(A)期貨經理事業 (B)期貨顧問事業 (C)委任人 (D)保管機構