問題詳情
15.國際上許多大型金融機構建有市場風險的內部評量模式，其中一種為風險變異數測量模式(Risk Metrics approach，亦稱為風險矩陣模式)。假設 A 金融機構持有 25 億元市值的債券，該債券報酬波動呈現常態分配，每日報酬波動度σ為 0.04。在 5%的機率，上述部位的日收益風險值(daily earnings atrisk,DEAR)為何？
【題組】16.承上題，假設 B 金融機構持有 20 億元市值的股票，該股票報酬波動呈現常態分配，每日報酬波動度σ為 0.02。在 5%的機率，金融機構持有該股票部位的日收益風險值(daily earnings at risk,DEAR)為何？
(A) 0.02 億元
(B) 0.38 億元
(C) 0.40 億元
(D) 0.66 億元
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)