問題詳情
31. 某 A 保險公司持有一檔面值 200 萬美元的 10 年期零息債券，市價 235 萬美元，到期收益率 4.87%，請問該債券之修正存續期間為何？
(A) 9.42 年
(B) 9.54 年
(C) 9.73 年
(D) 9.82 年
【題組】32. 承上題，若潛在收益逆向變動為 25 個基本點(basis points)，則在每日收益變動獨立且波動性固定下，某 A 保險公司持有資產 2 天的 VaR 為何？
(A) 14,725 元
(B) 33,713 元
(C) 47,678 元
(D) 62,478 元
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
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