問題詳情

23.假設一債券其面額$100,000，市價$120,000，修正存續期間(Modified Duration)為10，凸率(Convexity)為200，若市場利率下跌0.5%，估計該債券的價格約會上漲：
(A) $5,250
(B) $5,700
(C) $6,000
(D) $6,300

參考答案

答案：D
難度：困難0.2
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【oo94at11】評論

價格變動公式ΔP/P=-MD*Δy+1/2*ConV*(Δy)2=-10*(-0.5%)+0.5*200*(0.5)2=0.0525ΔP=P*0.0525=120000*0.0525=6300