問題詳情

【題組】

17.承上題，假設 C 金融機構同時持有 25 億元市值的債券以及 20 億元市值的股票以及 10 億元市值的外匯部位(該外匯部位之 DEAR=1.00)，債券、股票與外匯部位間之 DEAR 相關性如下表。在 5%的機率，此投資組合的日收益風險值(daily earnings at risk,DEAR)為何？


(A) 3.31 億元
(B) 1.09 億元
(C) 1.82 億元
(D) 2.35 億元

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)