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20.關於國家風險的統計,下列敘述何者錯誤? (A)總暴險除已動用的放款餘額,還需加計剩餘可用或未動用部份 (B)信用狀保兌按承作金額計算暴險值 (C)已提列資產減損之有價證券投資,直接按減損後之資產
問題詳情
20.關於國家風險的統計,下列敘述何者錯誤?
(A)總暴險除已動用的放款餘額,還需加計剩餘可用或未動用部份
(B)信用狀保兌按承作金額計算暴險值
(C)已提列資產減損之有價證券投資,直接按減損後之資產價值計算
(D)附賣回證券直接以有價證券之市場價值計算
參考答案
答案:D
難度:
計算中
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用户評論
【
Juan Juan
】評論
待約定期間到期後,票券商依原先約定之利率與金額賣還給投資人,取得本金與約定利息,此種交易模式稱為附賣回交易
上一篇 :
19.授信客戶的國家別歸屬,實務上採法定歸屬。假設本國 A 銀行之香港分行對位於新加坡之美商 B 公司辦理授 信,且由 B 公司之美國母公司 C 提供保證。請問該授信客戶的國家別歸屬應為何國? (A)
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21.根據金管會規定,本國銀行在大陸地區的授信、投資與資金拆存總額,不得高於銀行淨值的多少比重? (A)2 倍 (B)1.5 倍 (C)1 倍 (D)0.5 倍
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22. A 銀行於 111 年 12 月 31 日之資本適足率、第一類資本比率和普通股權益比率分別為 9.5%、8%和 6.5%,依銀 行資本適足性及資本等級管理辦法之資本等級劃分標準,應歸類為下列何
23.票券金融公司之資本適足率須達到多少以上,才可辦理外幣債券及股權商品的投資? (A)8% (B)9% (C)10% (D)12%
24.有關資本適足率的意義,下列敘述何者正確? A.可衡量銀行營運健全性 B.防止風險性資產造成重大損失 C. 可衡量經濟成長幅度 D.提供央行調整貨幣政策參考 (A)僅 AB (B)僅 CD (C)
25.有關銀行業的槓桿比率,下列敘述何者錯誤? (A)目的係用來補充以風險衡量為基礎之最低資本要求 (B)槓桿比率之分子為第一類資本淨額 (C)槓桿比率之分母為暴險總額 (D)最低要求的槓桿比率為 6
26.就臺灣證券商的資本適足率辦法規定,證券金融公司的資本適足率須至少高於下列何者? (A)100% (B)150% (C)200% (D)250%
27.證券商的資本適足率,計算的風險範圍包括下列哪些? A.市場風險 B.信用風險 C.作業風險 D.財富管理 通路風險 (A)僅 A (B)僅 AB (C)僅 ABC (D)ABCD
28.當銀行知悉授信客戶之信用暴險額及違約損失率,但未知違約發生機率時,可藉由「簡化」公式估算客戶的信 用損失,下列公式何者錯誤? (A)信用損失=信用暴險額*違約機率*違約損失率 (B)信用損失=信
29.銀行有四個借款戶 A、B、C、D,借款金額相同,其違約機率分別為 0.3%、0.5%、0.8%、1%,回收率分別為50%、20%、30%、70%,在其他因素均一樣下,四個客戶之信用風險高低為何?
30.依規定授信資產分成五類,並依授信資產債權餘額一定比率提列放款損失準備,下列何者錯誤? (A)第一類正常授信者,無須計提損失準備 (B)第二類應予注意者,2% (C)第三類可望收回者,10% (D
31.依主管機關 2017 年 12 月 31 日起的資本適足率規定,以「非自用住宅」當作擔保品,適用的風險權數應如何 訂定? (A)一律以貸放比率(Loan to Value; LTV)為基礎劃分
32.銀行藉由「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘,估算哪種風險部位的限額門檻? (A)信用風險值或限額 (B)市場風險值或限額 (C)作業風險值或限額 (D)信用損失的期望值與標準差
33.評估債券之「利率敏感性係數」,是以「Present Value of Basis Point;PVBP」指標為代表,試問實務上所稱 1 BP 為下列何者? (A)0.001% (B)0.01%
34.當「利率敏感性係數」為 5,且殖利率上升 0.01%時,原來 1 百萬元的債券,市場價格(值)變為下列何者? (A)1,000,500 元 (B)1,000,100 元 (C)999,500 元
35.中台部門是全行市場風險的管理單位,有關工作重點之敘述,下列何者錯誤? (A)定期估算金融商品或業務之損益概況及市場風險值,向上陳報 (B)部位價值之評估,如每月評估所持有之衍生性商品部位價值 (
36.有關銀行的放款對存款之比率(簡稱存放比率),下列敘述何者錯誤? (A)存放比率愈高,銀行的流動性愈低 (B)存放比率愈高,銀行的流動能力愈強 (C)存放比率愈高,銀行的流動性風險愈大 (D)存放
37.依「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」規定,有關存款負債應提「存款準備金」的敘述, 下列何者不應納入? (A)支票存款 (B)活期存款 (C)定期存款 (D)庫存現金
38.下列何者非屬作業風險損失事件的項目? (A)詐欺 (B)盜用公款 (C)股價下跌 (D)挪用客戶資金
39. IFRS 9 的損失估計方式,以下列何者為基礎? (A)歷史損失經驗模式 (B)有限損失認列模式 (C)預期信用損失模式 (D)實際損失認列模式
40.依據銀行淨穩定資金比率實施標準規定,自民國 107 年 1 月 1 日起,淨穩定資金比率之最低標準為下列何者? (A)70% (B)80% (C) 90% (D)100%
41.銀行根據風險胃納、策略及管理所需建立之損失機率範圍,藉由內部風險管理部門,計算非預期損失的資本需 求額,名稱為下列何者? (A)法定資本 (B)經濟資本 (C)已投入資本 (D)緩衝資本
42.銀行的董事會將授信管理處定義為利潤中心時,其權責宜包括下列哪些? A.信用風險的監督管理 B.承擔授 信績效的使命 C.監控資本適足率的任務 D.訂定風險胃納制度 (A)僅 A (B)僅 AB
43.銀行的聯行往來利率,應由下列哪一個單位核定? (A)資產負債管理委員會 (B)風險管理委員會 (C)授信審查委員會 (D)董事會
44.銀行的營業單位遇到資金不足時,透過聯行往來取得資金適用的利率,係指下列何者? (A)存款利率 (B)放款利率 (C)借用利率 (D)供應利率
45.關於成本與收入觀念,下列敘述何者錯誤? (A)投資中心包括在責任中心體系內 (B)成本中心追求最低成本,利潤中心強調利潤最高 (C)成本中心的主管通常無權決定產品售價 (D)任何收入中心的主管,
46.假設 A 銀行持有本金$10,000、票面利率固定 5%之 5 年期債券外,其餘資產均為現金;負債部分只發行一年 到期的定期存單,金額$8,000,固定利率 2%,到期後發行新存單的利率隨市場走