問題詳情

7.假設 F 為遠期匯率，S 為即期匯率，r 本國無風險利率，rf 為外國無風險利率，則下列何者為單期的利率平價理論(interest rate parity)公式？
(A) F=S*(1+rf)/(1+r)
(B) F=S*(1+r)*(1+rf)
(C) F=S*(1+r)/(1+rf)
(D) S=F*(1+r)/(1+rf)

參考答案

答案：C
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)