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5. 中油公司以美元採購原油時，將面臨原油價格上升及台幣對美元貶值的風險，因此中油公司比較適合採用下列那一種選擇權？(A)雙變數選擇權(B)平均匯率選擇權(C)一觸失效選擇權(D)雙門檻選擇權
問題詳情
5. 中油公司以美元採購原油時，將面臨原油價格上升及台幣對美元貶值的風險，因此中油公司比較適合採用下列那一種選擇權？
(A)雙變數選擇權
(B)平均匯率選擇權
(C)一觸失效選擇權
(D)雙門檻選擇權
參考答案
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4. 當投資人購買一個選擇權的同時，出售另一個相同形式的買權或賣權，到期日相同，但履約價不同的交易操作稱為？(A)垂直價差 (B)水平價差 (C)浮動價差 (D)固定價差
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6. 兀鷹式部位係由四個選擇權合約所構成，這些選擇權的履約價格具有以下數學關係：K1＜K2＜K3＜K4，試問下列哪一個選項與其他選項之間並不相等？(A)K2-K1(B)K3-K2(C)K3-K1(D)
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7. 下列那一種風險管理方法係為銀行業較早採用？(A)負債管理法 (B)資產管理法 (C)資產負債管理法 (D)缺口管理法
8. 假設金融資產價值為 A，其存續期間為 DA；金融負債價值為 L，其存續期間為 DL，則當利率上升時，下列敘述何者不正確？(A)若存續期間缺口大於零，則資產價值減少(B)若存續期間缺口大於零，則表
9. 風險管理有愈來愈依賴資訊管理系統的趨勢，下列何者不是企業在建構資訊管理系統時需考量之議題？(A)風險預測(B)風險管理報告系統(C)成本分配系統(D)風險管理資訊系統
10. 下列何種風險值衡量方法在衡量選擇權風險時，最不具有效性？(A)Variance-covariance(共變數矩陣法)(B)Delta-Normal 法(C)Historical Simulat
11. 當某一金融契約交易發生損失，導致該客戶之原始保證金餘額低於維持保證金時，則該客戶需將保證金補足到那一種水平？(A)固定保證金 (B)原始保證金 (C)維持保證金 (D)權益保證金
12. 現有一項期貨契約之名目交易本金為$500,000，依規定收取 10%原始保證金，維持保證金比例為 80%，若現在原始保證金餘額為$45,500，請問該客戶需要採取什麼行動？(A)再補$4,50
13. 應用 Black-Scholes 歐式買權公式，假設 A 券商發行 20,000 張歐式買權，若此買權的 N(d1)=0.625，則下列敘述何者有誤？(A)N(d1)可視為歐式買權價格對標的股
14. 以下有關風險管理報告的頻率，下列何者有誤？(A)風險管理活動報告：每週(B)模型報告：每月(C)作業特性：每日(D)事件報告：定期
15. 根據台灣期貨交易所資料，目前該公司推出的期貨商品，共有幾種？(A)10 (B)11 (C)12 (D)13
16. 以風險值(VaR)衡量投資組合之風險時應輔以壓力測試(stress testing)之理由為？(A)VaR 並未掌握到特定信賴區間以外的損失程度(B)壓力測試提供明確的最大損失水準(C)VaR
17. 下列何者是主要用來檢查風險值(VaR)模型是否適當的程序？(A)壓力測試 (B)情境分析(C)回顧測試 (D)只要是監理機關核准的程序即可
18. 巴塞爾委員會對於市場風險模型驗證的結果，訂有超過次數的處罰區，以 250 天觀察期間為例，所謂「紅色區域」是指實際值超出預估值幾次？(A)3~7 (B)5~9(C)7~10 (D)大於或等於
19. 依財務會計準則公報第 34 號之規定，假設某衍生性商品目前價值為正，則：(A)必須每日依市價評價(B)若影響了資產負債表就可能影響了盈餘(C)若其價值在期初為零則以表外項目處理(D)若市價低於
20. 有關 BaselⅡ第一支柱之規範，下列敘述何者錯誤？(A)信用風險之衡量方法有標準法和內部評等法(B)市場風險之衡量方法有標準法和內部模型法(C)作業風險之衡量方法有標準法和內部衡量法(D)V
21. 有關新巴賽爾資本協定架構之敘述，下列何者正確？ Ⅰ：PillarⅠ在定義最低資本要求 Ⅱ：PillarⅡ要求監理機關對銀行適足資本計提和資本分配進行質、量性評估 Ⅲ：PillarⅢ在促進資訊
22. 若依信用風險標準法之規定，下列何者風險權數最低？(A)信用等級為 A+級之民營企業(B)信用等級為 BBB+級之國際銀行(C)信用等級為 BBB 級之國家(D)信用等級為 BBB 短天期債權資
23. 有關信用風險之內部評等法之敘述，下列何者錯誤？(A)若銀行採用 FIRB，需自行評估 PD(B)若銀行採用 AIRB，需自行評估 LGD 和 EAD(C)銀行需按照資產類別對應到八種暴險類型(
24. 在作業風險標準法之下，下列何種業務所對應的β指標與其他業務不同？(A)消費金融 (B)資產管理 (C)商業金融 (D)消費經紀
25. 下列何種資訊最能代表金融商品之公平市價？(A)最近市場交易價(B)以選擇權模型評估之公平價值(C)興櫃之報價(D)LIBOR 之報價
26. 下列何者不屬於第二類資本之範圍？(A)永續非累積特別股 (B)可轉換債劵(C)無到期日累積次順位債劵 (D)長期次順位債劵
27. 在風險值衡量方法中，「任何種類的資產報酬，在不同時間下其本身特性或是外在變數的改變，會導致本身波動性的不同變化。」請問前述說明為哪一種部分評價法的觀點？(A)歷史移動平均法 (B)時序列調整模
28. 一般金融機構衡量市場風險之工具，不包括下列何者？(A)公平價值 (B)風險值(C)經濟資本 (D)壓力測試
29. 當金融資產價格變動與風險因子的價格變動並非為線性關係時，可採用哪一種風險值估計方法？(A)Alpha-Beta (B)Delta-Normal (C)Delta Gamma (D)The Gr
30. 下列何者不是一般風險值(VaR)常用的信賴區間？(A)0.99 (B)0.975 (C)0.90 (D)0.89
31. 依新巴賽爾資本協定中超限數的規定，若在過去 250 天的回顧測試中，投資組合真實損失超過風險值的次數為 8，此時應該增加的乘數為多少？(A)0.00 (B)0.50 (C)0.75 (D)0.