問題詳情
19. 假設美國零息國庫券 1 年期利率為 10%，2 年期利率為 12%，根據信用風險期間結構模型，試算 1 年期遠期利率約為多少？
(A) 8.04%
(B) 8.33%
(C) 14.04%
(D) 14.40%
【題組】20. 承上題，若美國某公司發行 1 年期 B 級公司債收益率為 15.8%，2 年期 B 級公司債收益率為 20%，同樣依據信用風險期間結構模型，請問該公司債第二年違約機率約為多少？
(A) 8.3%
(B) 12.9%
(C) 11.5%
(D) 5.0%
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
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