問題詳情
29. 假設某股票投資組合 Delta=0，Gamma=100。目前市場存在該股票買權 A01，該買權相關資料如下:
買權 A01Delta 0.15Gamma 0.2該股票期貨的每單位 Delta=1。請問應買賣多少單位的 A01 買權與期貨將該股票投資組合變成Delta=0 且 Gamma=0 的投資組合？
(A)賣 500 單位 A01 買權，買 75 單位的該股票期貨
(B)賣 500 單位 A01 買權，賣 75 單位的該股票期貨
(C)買 500 單位 A01 買權，買 75 單位的該股票期貨
(D)買 500 單位 A01 買權，賣 75 單位的該股票期貨
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
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