問題詳情
33. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為100元及30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.5。試問：此投資組合 5 天 99%的風險值為何？(N(-1.65) = 0.05，N(-1.96) = 0.025，N(-2.33) = 0.01)
【題組】34. 承上題，此投資組合風險分散的效果為何？
(A)4,741
(B)6,788
(C)9,587
(D)無顯著效果
參考答案