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• 21. 以下何者為誤?(A)賣權的價值不可能比履約價還要大(B)美式買權的價值會大於或等於(相同條件)歐式買權的價值(C)對於一支不發放現金股利的股票而言，其美式買權的價值會等於其歐式買權的價值。(其
• 22. 下列在 Black-Scholes 選擇權定價公式中的參數，何者無法直接被觀察？(A)成長率 (B)無風險利率 (C)波動率 (D)流動性
• 19. 利率波動率和股價波動率的下降對可贖回可轉債(callable convertible bond)的價值有什麼影響？(A)由於利率波動和股價波動而導致價值增加(B)前者為價值的增加，後者為價值的
• 23. 下列哪種演算法可被用來計算選擇權價格的數值解？(A)人工智慧 (B)機器學習(C)傅利葉轉換法 (Fourier transform method) (D)以上皆可
• 24. 理論上評價選擇權時，標的資產的隨機過程需滿足哪些性質(A)馬可夫過程 (Markov process)(B)平賭 (martingale)(C)風險中性機率測度 (Risk-neutral p
• 26. 以下何者與選擇權所形成的投資組合有關？(A)SPY (B)TXO (C)T50 反 1 (D)TYVIX
• 25. 均值回歸過程 (mean-reverting process) 最經常用來作為哪類資產的模型？(A)股價 (B)利率 (C)原物料 (D)匯率
• 27. 若是反向兩倍 ETF 所連結的指數第一天上漲 10%，第二天下跌 10%，此 ETF 累積之報酬率為？(A)-4% (B)-2% (C)0% (D)2%
• 28. 股價指數編制時須考量被納入資產的哪些要素(A)市值 (B)流動性 (C)交易期間 (D)以上皆可
• 29. 以下何者並非做為 ESG ETF 之指數在選擇成分股的考慮(A)再生能源 (B)社會優先 (C)性別平等 (D)菸草
• 32. VIX 期貨的期限曲線通常呈現(A)向上 (B)向下 (C)先上後下 (D)先下後上
• 30. 以下何者可以做為區塊鏈 ETF 之指數在選擇成分股的考慮(A)比特幣 (B)資料轉換分享技術 (C)以太幣 (D)以上皆可
• 31. Smart Beta ETF 採用之因子可包括(A)低波動 (B)高股息 (C)價值 (D)以上皆可
• 14. 深價內的賣權的 delta 約等於(A)-0.5 (B)0 (C)0.5 (D)-1
• 33. VIX ETF 所追蹤的 VIX 期貨指數，是反應 VIX 在未來幾天內的預期？(A)10 (B)20 (C)30 (D)60
• 34. 一家銀行已經預訂了一筆總額為 50,000 美元的貸款，其中 80％目前尚未償還。 假設第二年的貸款違約機率為 2％，違約損失（LGD）估計為 50％。LGD 的標準差為 40％。假定違約的提
• 34. 一家銀行已經預訂了一筆總額為 50,000 美元的貸款，其中 80％目前尚未償還。 假設第二年的貸款違約機率為 2％，違約損失（LGD）估計為 50％。LGD 的標準差為 40％。假定違約的提
• 36.光線經過凹透鏡時偏折的情形，如圖所示，則焦點在圖中的哪一處？ (A) 甲　(B) 乙　(C) 丙　(D) 丁
• 1.下列何者為氫氧化鈣（Ca(OH)2）水溶液中負離子總數目與正離子總數目的比？(A) 1：1(B) 1：2(C) 3：1 (D) 2：1。
• 3. 若目前價值 80 萬元的某一投資組合與 S&P500 指數同方向且同幅度變動。目前 S&P500 指數為3,200。則須如何操作指數選擇權，才能使投資組合價值不低於 70 萬元？(A)賣出履約價
• 2. 假設一公司之投資組合價值為 2 千 5 百萬元，而系統風險為 1.2。目前指數為 1,250 點，而指數期貨合約每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至原來的一半
• 4. 資產價格的變化若由原先假設的常態分配改為厚尾的 t 分配，則風險值會如何變化？(A)上升 (B)下降 (C)不變 (D)無法判斷
• 5. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為5,000,000、3,000,000、–100,000，則該公司若採行基本指標法來計提，計提的金額應為何？(A)60
• 6. 某廠商之資本成本為 600 萬元，利潤為 1,500 萬元，經濟資本為 12,000 萬元，試問其風險調整後之資本報酬率(RAROC)為何？(A) 2.5% (B) 5% (C) 7.5% (D
• 7. 基礎內部評等法允許銀行自行估計下列何項數值？(A)違約率 (B)違約損失率 (C)到期期間 (D)違約曝險額